Systém Martingale je strategie pro dosažení zisku. Co je to martingalový systém

Dnes se podíváme na tzv Princip Martingale, používané při obchodování na finančních trzích. Mnoho zkušených obchodníků považuje použití této techniky v online obchodování za poměrně nebezpečnou činnost.

Jisté obavy může vyvolávat skutečnost, že tento způsob hospodaření s penězi přišel do obchodování s akciemi z oblasti hazardu.

Začátečníci, kteří podlehnou pokušení rychlého zisku, se bezhlavě vrhnou do bazénu Martingale. Bezmyšlenkovitá aplikace principu Martingale v obchodování může vést k úplné ztrátě kapitálu.

Pojďme zjistit, kde se "Martin" vzal v oblasti obchodování na finančních trzích, a také to, co tento způsob hospodaření s penězi původně byl.

Princip Martingale: historie původu

Historie metody Martingale sahá až do 18. století. Nyní nikdo nemůže s jistotou říci, kde se tento systém správy peněz vzal. Předpokládá se, že tento nástroj byl poprvé použit ve Francii v hazardních hrách.

Někteří se domnívají, že zakladatelem tohoto systému byl John Henry Martindale, který tento systém implementoval ve svém kasinu, a samotný název techniky pochází ze zkomoleného příjmení Martindale.

Někteří badatelé tvrdí, že název pochází ze slangu francouzských hazardních hráčů, kteří používali slovo „martengalo“, označující obyvatele města Martigues. V každém případě neexistují přesné informace o původu názvu principu Martingale.

Již na počátku 20. století vyvinul slavný francouzský matematik Paul Pierre Levy matematický systém „martingale“, založený na teorii pravděpodobnosti. Stejný princip vyvinul další matematik, Američan Joseph Leo Doob, ale měl spíše matematicky dokázat nemožnost úspěšného použití metody martingale při sázení.

Popis samotného principu Martingale

Tento princip lze dobře demonstrovat v ruletě. Řekněme, že jsme vsadili na „červený“ jeden dolar. Pokud přijde „černá“, opakujeme sázku na „červenou“, ale tentokrát zdvojnásobíme, tedy dva dolary.

Pokud tuto sázku vyhrajeme, obdržíme čtyři dolary, tři vlastní a jednu z výher. To je princip Martingale – v případě prohry na první sázce se další sázka zdvojnásobí nebo vynásobí určitým koeficientem. To se může opakovat mnohokrát, ve finále vítězná sázka pokryje všechny ztráty a přinese i nějaký zisk.

V současné době se metoda Martingale využívá nejen v hazardu. Tento způsob hospodaření s penězi je také hojně využíván při obchodování na finančních trzích. O této aplikaci si povíme níže.

Odrůdy systému Martingale

Martingale má několik forem. Tyto odrůdy jsou použitelné jak při sázení v kasinech, tak při obchodování Forex a binárních opcí. Podívejme se nyní podrobněji na hlavní formy principu Martingale.

První a hlavní odrůdou je klasický nebo jednoduchý systém Martingale. Jeho podstata je jednoduchá – pokud dojde k prohrané sázce (nebo dealu), další sázka se zdvojnásobí.

Dalším typem metody je velký Martingale. Jde o to o agresivnější strategii, jejímž základem je zvýšení kurzu další sázky, pokud předchozí prohraje. To znamená, že částka druhé a dalších transakcí není dvojnásobná, ale trojnásobná nebo vyšší. Koeficient zde může být různý, často se používá následující princip navýšení - pokud prohrajete, další sázka se zdvojnásobí a k ní se připočte částka první sázky.

Například vaše počáteční sázka je 5 $. Pokud se ukáže, že je ztrátová, další sázka bude 15 $ = 5x2+5. Pokud tato sázka také prohraje, nová dohoda bude 25 $ = 10x2+5. Zvyšujete tak velikost následných transakcí, dokud vaše další sázka nevyhraje.

Anti-Martingale je jiný typ systému. Princip aplikace je podobný klasické možnosti, kdy se každá následující sázka zdvojnásobí. Zde však platí následující pravidlo – sázka se zvyšuje v případě výhry, nikoli prohry z předchozího obchodu.

Existují další odrůdy principu Martingale, ale uvedli jsme ty hlavní.

Použití Martingale v online obchodování

Podívejme se nyní na uplatnění principu Martingale na Forexovém trhu a při obchodování binárních opcí.

Jak již bylo zmíněno výše, metoda Martingale není obchodní strategií, je to metoda money managementu (Money Management). Pomocí tohoto systému nemůžete vstoupit na trh náhodně, protože Pokud nesprávně určíme pohyb ceny, naše depozitní prostředky mohou během mrknutí oka zmizet.

V tomto článku budeme předpokládat, že pozice se otevírají na základě signálů z obchodního systému.

Zvažme použití jednoduché verze systému Martingale při obchodování měnového páru GBPUSD (libra šterlinků/americký dolar). Řekněme, že naše obchodní strategie ukazuje signály pro vstup do pozice KOUPIT. Otevíráme první obchod s 0,1 lotu za cenu 1,5480 a stop loss nastavíme na 1,5440 (40 bodů) a take profit na 1,5520 (stejně 40 bodů).

Náš první příkaz zafungoval, takže okamžitě vstupujeme na trh na ceně 1,5520 se stejným pořadím 0,1, ale stop loss jsme již nastavili na 1,5480 a take profit na 1,5560.

Tentokrát nefunguje take profit a dostáváme ztrátu pod stop loss. Znovu otevíráme obchod na úrovni stop lossu druhého příkazu, ale objem našeho třetího obchodu je již dvojnásobný, 0,2 lotu. Dále můžeme vidět, jak se spouští take profit na 1,5520, což nám umožňuje vrátit se k uzavírání transakcí s hodně 0,1.

Obchodování s binárními opcemi bude mít stejný vzorec, s výjimkou úrovní stop loss a take profit. Vzhledem k tomu, že při otevírání obchodu s binárními opcemi nastavujeme datum expirace (termín pro transakci), nelze zde uplatnit stop loss a take profit.

V tomto případě bude čas fungovat jako omezovač zisků a ztrát. Pravidla jsou stejná jako při obchodování na Forex trhu – v případě ztrátové transakce okamžitě otevíráme další pozici, nasměrovanou stejným směrem jako předchozí operace. Doba před expirací se také opakuje, ale hodnota opce se zdvojnásobí.

Klady a zápory principu Martingale

Nebudeme zvažovat výhody a nevýhody metody Martingale pro kasina, hazardní hry atd. V tento materiál Podívejme se na výhody a nevýhody principu Martingale pro obchodování na Forexu a trhu binárních opcí.

Největší chybou nových obchodníků je použití Martine jako základu jejich obchodního systému. Někteří takzvaní „specialisté“ navrhují používat tuto metodu jako obchodní systém.

Stojí za to připomenout, že princip Martingale nikdy nebude obchodní strategií – je to systém řízení obchodních rizik nebo řízení peněz.

Hlavní výhodou metody Martingale je schopnost získat vysoké zisky téměř v jakékoli tržní situaci. Hlavní nevýhodou je vysoké riziko ztráty hotovost, zejména pro začínající spekulanty, kteří nedávali pozor

Ve většině obchodních domů a virtuálních kasin je používání martingalové strategie přímo či nepřímo zakázáno. Jde o to, že tento přístup k řízení peněz je možná jediný způsob podvádět systém a vyhrát. Jedinou oblastí, ve které lze systém Martingale používat bez omezení, je obchodování na finančním trhu.

Co je to martingalový systém

Strategie Martingale se začala používat v 18. století jako algoritmus pro zvyšování sázek v hazardních hrách. Význam této taktiky je jednoduchý. Když dojde ke ztrátě, hráč zdvojnásobí sázku v naději, že dvojnásobný zisk pokryje předchozí ztrátu.

Jinými slovy, metoda martingale je implementačním systémem hazardní hry jednoduchý princip teorie pravděpodobnosti, totiž že hráč nemůže neustále prohrávat. Dříve nebo později dojde k výhře, která vám umožní pokrýt ztráty a dosáhnout zisku. Ve skutečnosti tomu tak je, obdrží několik proher v řadě a zdvojnásobí velikost sázek, hazardní hráč obdrží výhru, která pokryje všechny dříve obdržené ztráty a umožní vám nejen vyrovnat, ale také vyhrát. Zároveň však riskuje, že ztratí veškerý svůj kapitál, protože přesně neví, kdy vyhraje - v příští hře nebo po 10 hrách. Koneckonců, při neustálém zdvojnásobování sázek, pokud je další zdvojnásobení nutné, se může ukázat, že hráč nemá dostatek peněz. A pak tento systém selže.

Pokud jste se setkali s prací on-line sázení, pak pravděpodobně víte, že uvedený systém funguje tak, že hráč nemůže plně využívat systém martingale a dvojité sázky do nekonečna. Aby omezilo hráče v počtu zdvojnásobení sázek, kasino stanoví limit na maximální sázku (výrazně ji snižuje a brání hráči ve zdvojnásobení sázek na velikost, kterou potřebuje) nebo minimální sázku (výrazně ji nadhodnocuje, nutí hráče začít zdvojnásobovat sázky od částky, kterou po určitém počtu zdvojnásobení již nelze zdvojnásobit z důvodu nedostatku vlastního kapitálu).

A taková opatření jsou přijímána, protože metoda martingale opravdu funguje a opravdu vám umožňuje nikdy neprohrát. A kasino, které hraje proti svým klientům, nemůže dovolit těm druhým neustále vyhrávat.

Proto se systém martingale začal používat tam, kde jej nelze zakázat ani omezit – na finančním trhu.

Jediná oblast, kde je povolen martingal, je finanční trh, včetně případů, kdy obchodníci nejsou omezeni počtem zdvojnásobení sázek (obchodní lot) a mohou začít obchodovat s velmi minimální částkou. Na tomto pozadí, při dodržení určitých pravidel a požadavků na používání taktiky martingale, může obchodovat každý z nás maximální ukazatel ziskovost.

Výhody Martingale jsou:

• Vysoký ziskový faktor obchodních strategií
• Relativní jednoduchost obchodních strategií
• Lze použít na jakýkoli majetek
• Systém je použitelný pro jakoukoli velikost tržního spreadu

Nevýhody martingalu jsou:

• Potřeba velká velikost obchodní vklad

Metodu Martingale otestovaly v reálném obchodování statisíce obchodníků. Analýzou četných chyb, recenzí a ziskových výsledků předchozích generací se pro vás pokusíme vyvinout ziskový algoritmus pro použití tohoto matematického systému pro správu peněz.

1. Začněte s minimální šarží.

Samozřejmě než menší velikost lot, tím nižší zisk. Musíte však pochopit, že při používání martingalu budete muset zdvojnásobit velikost sázek (loty), dokud nedosáhnete zisku. A nikdo neví, kolik transakcí to bude vyžadovat. Tedy, minimální velikost lot vám zaručí možnost srovnatelně zdvojnásobit velikost transakce více jednou.

2. Začněte s výrazným vkladem.

Čím větší je vklad, tím větší je bezpečnostní rozpětí pro budoucí zdvojnásobení transakcí.

3. Obchodování podle strategie.

Samozřejmě, pokud uvažujete logicky, pak při obchodování Forexu „naslepo“ bez strategie je pravděpodobnost zisku v transakci 50%. Ale pro ziskové obchodování s martingalem jsou pro vás důležité úplně jiné statistiky, konkrétně maximální počet ztrát za sebou. Při obchodování naslepo můžete získat více než 10 ztrátových obchodů v řadě a to bude pro váš obchodní účet osudový okamžik.

Proto se doporučuje obchodovat pomocí Martingale pouze pomocí strategie, ve které maximální počet ztrátových obchodů není větší než 5, v ideálním případě: 3-4. Právě tyto statistiky vám umožní dosáhnout maximálních výsledků ziskovosti s minimálními riziky.

4. Obchodujte se spolehlivým brokerem.

Pokud je váš broker běžné obchodní centrum, které nepřináší transakce klientů na trh, pak je s takovým brokerem jednoduše nemožné obchodovat pomocí martingalu. Protože žádná společnost jí nedovolí neustále vyhrávat. To znamená, že dříve nebo později budete mít problémy s neprovedením transakcí, co nejširším spreadem nebo dlouhými netržními svíčkami. Brokeři mají spoustu možností, jak udělat váš obchod nerentabilním.

5. Obchodování s pomocí obchodního experta.

Matematický money management (na kterém je založena technika Martingale) předpokládá maximální přesnost při uzavírání transakcí a obchodování podle všech obchodních signálů vaší strategie bez výjimky v kteroukoli denní i noční dobu, tedy nonstop. Pro lidský faktor zde není místo. Obchodování s martingalem by tedy v nejlepším případě mělo být prováděno s pomocí odborníka na automatické obchodování.

Chyby obchodníků

Většina chyb, kterých se dopouštějí obchodníci používající martingalové strategie, je založena na psychologii:

1. Nafukování velikosti obchodního lotu.

Často obchodníci, kteří používají martingale, aby získali maximální obchodní výsledky, přeceňují velikost obchodního lotu. Výsledkem je, že při příjmu série 5-7 ztrátových obchodů v řadě obchodníkovi nezbývají žádné prostředky na zdvojnásobení obchodního lotu a vklad je „sloučen“.

2. Obchodování s minimálním vkladem.

Na Forexu nejsou žádné zázraky. A pokud jste začali používat martingale s vkladem 100-200 USD, pak bude jeden výsledek - selhání. Protože i při použití minimální velikosti transakcí nebude velikost účtu stačit pro budoucí zdvojnásobení šarže, což může vyžadovat 5-7 kusů.

3. Obchodování bez strategie.

Jak již bylo zmíněno výše, počítat s tím, že ztráty při slepém zdvojnásobení obchodů budou pokryty martingalem, je vždy ztrátový výsledek. Pouze obchodní strategie vám může zajistit obchodování s minimálním počtem opakování ztrátových obchodů!

Pokud máte takovou strategii, použijete minimální velikost lotu a použijete silný obchodní účet, pak je pravděpodobnost vyčerpání vašeho obchodního účtu téměř nulová a vaše obchodní výsledky předčí všechna vaše očekávání!

Dnes se podíváme na strategie využívající metodu Martingale: Představte si obchodní systém, který je 100% ziskový – Zajímala by vás tato FOREX strategie?

Téměř všichni obchodníci by s největší pravděpodobností odpověděli hlasitým „Samozřejmě“, ale kupodivu taková obchodní strategie skutečně existuje a existuje již od 18. století. Je založena na teorii pravděpodobnosti a pokud je váš vklad na Forexu dostatečně velký a zároveň obchodujete s relativně malým množstvím, pak tato strategie Forex poskytuje Pravděpodobnost zisku je asi 100%!

Ve světě finančního obchodování je známý, protože býval poměrně často používán v hernách kasin v Las Vegas a právě tento systém vznikl hlavním důvodem proč nyní všechna kasina mají minima a maxima pro sázky na hazardní hry a proč má nyní ruleta 2 zelená pole (0 a 00).

Ale to je vše nevýhody tohoto systému spočívá právě v tom, že k dosažení 100% ziskovosti musíte mít hodně hluboko do kapsy, nacpaný penězi.

Bohužel nikdo nemůže mít nekonečné bohatství a teoreticky může jedna zmeškaná obchodní dohoda vést k úplnému bankrotu.

Riziko transakce je navíc někdy mnohem větší než potenciální zisk z ní.

Ale i přes tyto nedostatky je jich samozřejmě mnoho způsoby, jak zlepšit martingalovou strategii. Podívejme se na tyto způsoby, jak můžeme zlepšit naše šance při řešení této velmi rizikové a obtížné obchodní strategie.

Co je to systém Martingale?

Strategii „zvratné rovnováhy“ neboli metodu „martingale“ objevil francouzský matematik Paul Pierre Levy. Martingale byl původně jen variací stylu kasinových hazardních her, který byl založen na „zdvojnásobení“. Je lákavé, že mnoho prací o strategii martingale napsal americký matematik Joseph Leo Doob, který se tímto způsobem zisku pokusil vyvrátit pravděpodobnost 100% ziskového systému sázení.

Podstata systému samozřejmě vyžaduje jednu počáteční sázku.

Kdykoli však sázka prohraje nebo se uzavře se ztrátou, sazby jsou dvojnásobné takže jeden vítězný obchod pokryje všechny předchozí ztrátové obchody.

Zavedení nových čísel 0 a 00 na ruletě bylo provedeno právě proto, aby se zcela rozbila mechanika systému martingale, takže během hry bude více než 2 možné možnosti, kromě sudé-liché nebo červeno-černé. To v konečném důsledku vedlo k tomu, že očekávání zisku při používání systému martingale v ruletě se ukázalo jako negativní a tím zbavilo plného smyslu jeho použití.

Abychom konečně pochopili základy systému Martingale, pojďme Podívejme se na jednoduchý příklad:

Představte si nás hoďte si mincí a vsaďte si za ztrátu pouze hlav nebo ocasů s počáteční nabídka za 1 $. Existuje 50% šance, že mince dopadne buď hlavami nebo ocasy, a každý hod je nezávislý, to znamená, že každý předchozí hod nijak neovlivňuje výsledek toho následujícího. Dokud se budete držet jedné cesty, budete nakonec stále schopni, ale vzhledem k nekonečnému množství peněz, které máte, počkejte, až se objeví požadovaná strana mince, a zároveň vyhrajte zpět všechny získané ztráty + 1 $ .

Tato strategie je založena na předpokladu, že potřebujeme pouze 1 obchod, abychom naše ztráty opět proměnili v zisky.

Možnost č. 1 (hlavy nebo ocasy, šance - 50/50):

Vaše sázka	Velikost sázky	Výsledek	Zisk nebo ztráta	Velikost účtu
Orel	$ 1	Orel	$ 1	$11
Orel	$ 1	Ocasy	— $ 1	$10
Orel	$ 2	Ocasy	— $ 2	$8
Orel	$ 4	Orel	$ 4	$12

Představme si, že máte pouze 10 USD na sázky, počínaje 1. na 1 USD. Vsadíte se, že mince přistanou hlavy a mince přistanou a vy vyhrajete 1 dolar, čímž se vaše aktiva zvýší na 11 dolarů. Pokaždé, když vyhrajete, pokračujete v sázení stejného 1 dolaru, dokud jej neprohrajete.

Prohrajete další hod a vaše aktivum se stane 10 $. Nyní při příštím hodu vsadíte 2 dolary v naději, že pokud vržená mince dopadne na hlavu, budete moci získat zpět minulé ztráty a přinést čistý zisk a ztráta se vrátí na nulu.

Je to škoda, ale mince se znovu objeví a vy přijdete o 2 $, čímž se váš účet sníží na 8 $. Takže podle tohoto systému martingale by se vaše další sázka měla rovnat dvojnásobku předchozí sázky – 4 dolary.

A tak jste vyhráli a získali 4 $, čímž se vaše celkové aktivum zvýšilo na 12 $. Nyní vidíte, co potřebujete, abyste vyhráli zpět všechny své minulé prohry – jen jednu jedinou výhru.

Ale uvidíme, co se stane pokud se náhle ocitnete na sérii proher , jako možný scénář č. 2:

Vaše sázka	Velikost sázky	Výsledek	Zisk nebo ztráta	Velikost účtu
Orel	$1	Ocasy	— $ 1	$9
Orel	$2	Ocasy	— $ 2	$7
Orel	$4	Ocasy	— $ 4	$3
Orel	$3	Ocasy	— $ 3	NULA

A tak máte 10 $. V tomto scénáři okamžitě prohrajete svou první sázku a snížíte své aktivum na 9 $. Nyní zdvojnásobíte svou sázku v dalším hodu, znovu prohrajete a zůstane vám 7 $. Ve 3. hodu se vaše aktuální sázka stala 4 dolary a po prohře vám zbyly pouze 3 dolary. A teď absolutně nemáte dostatek finančních prostředků na zdvojnásobení své sázky a teď to nejlepší, co můžete udělat, je vsadit vše, co máte. Pokud náhle prohrajete, jste úplně na mizině, ale i když najednou vyhrajete, pak počáteční kapitál za 10 $ to bude ještě hodně daleko.

Aplikace metody (strategie) Martingale při obchodování na Forexu:

Můžete předpokládat, že dlouhá řada ztrát, jako ve výše uvedeném příkladu, je velmi vzácná smůla, ale jakmile s měnami obchodujete, mají tendenci trendovat a trendy mohou trvat velmi dlouho. dlouho, a to je patrnější, pokud jste podnikli špatným směrem (proti trendu).

Však, důležitý majetek Strategií Martingale při obchodování na Forexu je, že „zdvojnásobením“ výrazně snížíte svou průměrnou cenu vstupu na trh.

V níže uvedeném příkladu pro 2 loty potřebujete, aby se měnový pár EUR/USD zvýšil z 1,2630 na 1,2640, abyste se při uzavírání transakce vyrovnali. Protože cena se posune níže a přidáte 4 loty, abyste dosáhli rentability, musíte nyní zvýšit hodnotu ceny pouze na 1,2625 namísto 1,2640.

Čím více lotů při obchodování přidáte, tím nižší je vaše průměrná vstupní cena. A i když byste mohli snadno ztratit 100 pipů na prvním lotu EUR/USD, pokud cena poté dosáhne 1,2550, budete potřebovat pouze to, aby měna stoupla na úroveň 1,2569, aby se celkový kapitál dostal do zóny breakeven.

To je také dobrý příklad toho, proč je potřeba mít hluboko do kapsy. A pokud byste měli na svém obchodním účtu pouze 5 000 $, zbankrotovali byste dříve, než měnový pár EUR/USD dosáhne úrovně 1,2550. Měnový pár se může nakonec obrátit, ale při použití systému martingale se často stává, že nemusíte mít dostatek prostředků na to, abyste se na devizovém trhu udrželi tak dlouho, jak je potřeba.

Pokud tedy obchodujete Martingale na Forexu, pak začněte malými dávkami!

Měnový pár EURUSD	Velikost šarže	Průměrná vstupní cena nebo úroveň rentability	Akumulovaná obchodní ztráta	Vzdálenost k hranici rentability
1.2650	1	1.2650	$0	0 pecek
1.2630	2	1.2640	-$200	+10 pecek
1.2610	4	1.2625	-$600	+15 pecek
1.2590	8	1.2605	-$1,400	+17 pecek
1.2570	16	1.2588	-$3,000	+18 pecek
1.2550	32	1.2569	-$6,200	+19 pecek

Proč metoda stále funguje lépe na Forexovém trhu (FOREX):

Jeden z hlavních důvodů proč obchodní strategie martingale je na trhu tak populární je, že na rozdíl od akcií jdou měnové páry na nulu jen zřídka. Obchodní společnosti může snadno zbankrotovat a Státy nemohou. Jsou období, kdy měnový pár devalvuje, ale i v případě prudkého poklesu hodnota měny NIKDY nedosáhne nuly. To je nejen nemožné, ale aby se to stalo, musí se stát něco velmi hrozného, ​​o čem ani nechcete uvažovat.

Hlavní bod Forexové obchodní strategie pomocí metody martingale je to? cena nemůže zůstat ve stejném rozmezí donekonečna a dříve nebo později se určitě najde východisko z tohoto rozsahu. A pokud kvalitativně spočítáte pomocí všech druhů indikátorů Forex v obchodním terminálu, například kdy k tomuto výstupu dojde, můžete neváhejte zadat nevyřízené objednávky, abyste vstoupili na trh a počkali na zisk.

A i když jsou jedna nebo dvě transakce uzavřeny se ztrátou, je to stále série příkazů při obchodování na Forexu se uzavře se ziskem a hlavní věc je, že velikost vašeho vkladu vám stačí:

V momentálně existuje mnoho forexových společností, které nabízejí pokročilé obchodní signály a Mechanické obchodní systémy, které jsou založeny na metodě Martingale. Vývojářské společnosti provádějí obrovské množství vylepšení a doplňků a také posílají nejrůznější pokyny pro signály obchodování na Forexu. stávající metoda, který vám umožní méně riskovat při obchodování na Forexovém trhu .

Ale hlavní podstatou těchto strategií je stále metoda Martingale. A netvrdím, že tato vylepšení umožňují obchodníkům vydělávat slušné částky zároveň, a osobně znám několik obchodníků, kteří úspěšně obchodují pomocí těchto signálů a MTS (mechanické obchodní systémy), ale zároveň bychom neměli zapomínat že velikost vkladu by vám stále měla umožnit odolat několika zvratům trhu. Aby jedna z transakcí byla stále uzavřena se ziskem a vy jste obdrželi své navýšení vkladu. A k tomu je potřeba v první řadě nebýt chamtivý a otevřený s docela malým množstvím...

Forex je také trh poskytuje jedinečný benefit, což jej činí ještě atraktivnějším pro obchodníky, kteří mají dostatek majetku pro práci pomocí systému Martingale. Možnost výdělku na úrokových rozdílech, umožňuje obchodním obchodníkům kompenzovat část svých ztrát příjmem v podobě úroků. To znamená, že obchodník může obchodovat strategii Martingale pouze na měnových párech ve směru přijetí pozitivního swapu na svůj obchodní účet. To znamená, že musí koupit měnu s vysokou úrokovou sazbou, vydělávat peníze na úrocích a prodat měnu s poměrně nízkou úrovní. úroková sazba. Na velký počet zobchodovaných lotů, příjem v podobě úroku může být velmi významný a zároveň bude pracovat na snížení vašeho průměrná cena vstupu na trh.

VŽDY si uvědomte riziko při obchodování touto metodou:

Diskutovaná strategie se může některým obchodníkům zdát velmi atraktivní, ale chci varovat ty obchodníky, kteří se snaží pilně praktikovat tento způsob obchodování na forexu. Pamatujte si to hlavní problém Tento systém spočívá v tom, že někdy jedna obchodní transakce může zcela vymazat váš obchodní účet, než dosáhnete zisku nebo dokonce budete schopni pokrýt své ztráty.

Obchodník by měl být na tuto možnost vždy připravenže mohl ztratit většinu aktiv na svém obchodním účtu pouze jedním obchodem. S ohledem na to je nutné přijmout fakt, že že byste se při obchodování metodou Martingale neměli honit za velkými zisky. Forexová obchodní strategie využívající uvažovanou metodu proto není vhodná pro všechny obchodníky.

Mnoho lidí slyšelo o použití těchto dvou metod v obchodování, ale ne každý ví, co přesně jsou. Mezitím by každý obchodník měl mít představu o tom, co je metoda Martingale a metoda anti-Martingale. Oba tyto způsoby jsou popsány níže s litím konkrétní příklady jejich použití.

Metoda Martingale vznikla jako sázkový systém pro hraní rulety. Podstatou metody je vždy skončit výhrou zvýšením sázky v případě prohry. Pojďme se blíže podívat na systém sázení metodou Martingale.

Pro usnadnění výpočtu vezmeme velikost základní sazbu rovný jednomu rublu. Při hraní touto metodou nejprve vsadíte jeden rubl, poté, pokud prohrajete, svou sázku zdvojnásobíte, a pokud vyhrajete, vrátíte se na základní velikost sázky – jeden rubl.

Řekněme, že vsadíte jeden rubl na červenou a prohrajete, další sázka je pak dva rubly. Pokud jste prohráli dva rubly, vsaďte čtyři a tak dále až do první výhry, poté znovu vsadíte jeden rubl.

Za každou výhru se tedy váš kapitál navýší o velikost základní sázky (v našem případě o jeden rubl). To lze snadno ověřit jednoduchými aritmetickými výpočty:

Řekněme, že máme řetězec dvou proher a jedné výhry.

2. sázka – 2 rubly – prohra

3. sázka – 4 rubly – výhra

Ztráta: 1+2=3 rubly

Výhra: 4 rubly

Zisk: 4-3 = 1 rubl

Podobné výpočty můžete provést pro jakoukoli sekvenci ztrát a výher a ujistěte se, že konečný zisk po každé další výhře se bude rovnat velikosti základní sázky (v našem případě jeden rubl).

Ale velikost sázky po každé další prohře se naopak zvýší. Navíc poroste exponenciálně.

Existuje staré podobenství o mazaném matematikovi a chamtivém vládci. Podstatou tohoto podobenství je, že vládce nutně potřeboval pomoc matematika, ale absolutně se mu nechtělo platit. Dlouho smlouvali, až se matematik nabídl následující schéma výpočet. Přešel k šachovému stolku, který stál poblíž, odstranil z něj všechny figurky a na první pole položil jedno zrnko rýže. Poté vyzval vládce, aby naplnil celou desku rýží tak, že na druhý čtverec musel dát dvě zrnka, na třetí čtyři atd., přičemž počet zrnek na každé z nich neustále zdvojnásoboval. nová buňka. Matematik nazval toto množství rýže cenou za svou službu, ale vládce, aniž by dvakrát přemýšlel, přispěchal, aby souhlasil s tak skromnou cenou, z jeho pohledu. Když však nadešel čas výpočtu, bylo jasné, že množství rýže, které by zaplnilo šachovnici podle výše uvedeného schématu, se na celém světě pravděpodobně nenajde*.

Nevím, jak hrdinové z podobenství nakonec svůj problém vyřešili, nicméně v kontextu tohoto článku je důležité něco jiného. Je důležité pochopit, jak malá čísla dosahují astronomických hodnot pomocí jednoduchého geometrického postupu.

Co tedy máme, když metodu Martingale aplikujeme v praxi? Pravděpodobnost výhry je mnohonásobně vyšší než pravděpodobnost prohry. Ale velikost této výhry je malá ve srovnání s velikostí, které sázky dosahují po několika prohrách v řadě. Při podávání sázek metodou Martingale dříve nebo později narazíte na situaci, kdy řetězec nepřetržitých ztrát povede k tomu, že velikost sázky naroste do velikosti celého vašeho kapitálu (a to vše kvůli výhře 1 rublu) . Nevyhnutelně tedy přijdete o vše, pokud psychicky ustojíte proces zvyšování sázek na dlouhý řetězec proher (a pravděpodobnost, že k takovému řetězci dojde, je tím větší, čím více více sázek ty ano).

Antimartingalová metoda

Oproti metodě Martingale existuje metoda Anti-Martingale. Jeho podstatou je navyšování sázek po každé výhře a návrat k základní sázce v případě prohry.

Řekněme, že máme řetězec dvou proher a tří výher s omezením zisku po třech výhrách v řadě.

1. sázka – 1 rubl – prohra

2. sázka – 1 rubl – prohra

3. sázka – 1 rubl – výhra

4. sázka – 2 rubly – výhra

5. sázka – 4 rubly – výhra

Ztráta: 1+1=2 rubly

Výhra: 1+2+4=7 rublů

Zisk: 7-2 = 5 rublů

Při použití tato metoda je nutné stanovit limit pro navýšení velikosti sázky (tzv. cut-off). Například po každých třech nebo například pěti výhrách v řadě vraťte velikost sázky na základní velikost. Bez těchto omezení nebude metoda dávat smysl, protože neexistují žádné nekonečné řetězce výher a první ztráta vynuluje veškerý získaný zisk a budete se neustále vracet do „prolomeného koryta“.

Závěry

V zásadě je možné při hraní na burze použít metodu Anti-Martingale nebo její modifikace, alespoň vám nedovolí rychle prohrávat na kusy**. Ale použití metody Martingale při hraní na burze nebo Forex trhu se přísně nedoporučuje.

*Pro zábavu si můžete pohrát s kalkulačkou a vypočítat počet zrnek rýže, které potřebuje pravítko, aby zaplatil matematikovi.

**Vydělat se však samozřejmě dá, hlavní je správně a moudře přistupovat k tvorbě vlastního systému založeného na metodě Anti-Martingale.

Srdečně vás zdravím, milí návštěvníci blogu WebMasterMaxim.ru. V tuto recenzi Chci vás podrobněji seznámit s takovým tématem, jako je systém Martingale.

Rád bych poznamenal, že při použití tohoto systému nemá obchodník žádnou jasnou výhodu z matematického hlediska.

V v tomto případě, jen doufá, že příští obchod bude vítězný. Pokud se ponoříte do podstaty systému, ukáže se, že obchodník nebude prohrávat tak často, ale ztráty budou značné. Ale spolu s tím se dosahují časté zisky, ale jsou malé.

Implementujeme na binární opce

Samozřejmě chci podotknout, že systém Martingale je opravdu dobrý zakořenila na poli binárních opcí. Pravděpodobně 8 z 10 obchodníků, tak či onak, používá tento systém při svém obchodování. Proč se to děje?

Je to všechno kvůli jednoduchosti, protože v tomto případě se zaměřujeme výhradně na teorii pravděpodobnosti a zároveň nepotřebujeme provádět komplexní a hloubkovou analýzu trhu.

Aby to bylo trochu jasnější, zkusme se podívat na pár příkladů.

Vezměme si to například minimální sazba broker má 10 dolarů, zatímco procento ziskových transakcí je 80 %. Řekněme, že jste otevřeli obchod a ten se uzavřel se ziskem, pak v tomto případě nepodnikneme žádné kroky a postupujeme ve stejném duchu.

Ale pokud v obchodu prohrajete, pak v tomto případě budete muset zvýšit lot tak, aby zisk pokryl předchozí ztrátu a dal další zisk.

Nezapomeňte však, že procento výplaty za transakce je 80%, takže šarže bude muset být zvýšena ne dvakrát, ale o něco více.

Řekněme, že jste vsadili 10 dolarů na transakci a prohráli jste, pak v tomto případě musíte vsadit někde kolem 22 dolarů v nové dohodě. Pokud se tedy transakce ukáže jako zisková, vyděláme 17,6 $. Odpracujeme tak dříve přijatou ztrátu 10 dolarů a zároveň budeme v plusu o 7,6 dolaru.

Co ale dělat, když další transakce přinesla ztrátu?? V takovém případě budete muset pokračovat ve zvyšování objemu transakce, dokud nedosáhnete zisku. Poté, co se transakce ukáže jako zisková, budete se muset vrátit k původní lotě a pokračovat v obchodování.

Jak sami vidíte, teorie pravděpodobnosti a žádný podvod.))) To znamená, že neprovádíme žádnou hloubkovou analýzu trhu, ale pouze se snažíme zdůvodnit naši výhodu matematicky.

Zhruba řečeno, v tomto případě se vše děje 50/50, to znamená, že v každé jednotlivé transakci obdržíme buď zisk, nebo ztrátu - třetí možnost nám není dána. Jak všichni dobře víme, pohyb trhu má určitý vlnový charakter, to znamená, že cena se nemůže neustále pohybovat jedním nebo druhým směrem, a to ani bez minimálních pullbacků.

I když narazíme na sérii neúspěchů, můžeme čekat na korekci, a tím odpracovat počáteční ztráty a dosáhnout zisku. Je zde jedna velmi zajímavá otázka: kdy tato oprava přijde? Pokud se podíváte na cenový graf jakéhokoli aktiva, všimnete si, že cena se může pohybovat jedním směrem poměrně prudce a agresivně.

V tomto případě budete potřebovat obrovský vklad, abyste mohli po prohře otevřít další úsek. Pokusíme se jakoby přečkat nešťastnou sérii, vše se zdá být docela jednoduché, ale jsou i chvíle, kdy systém Martingale může skutečně způsobit škodu vážná rána podle vašeho vkladu.

Trh se samozřejmě nikdy nepohne jednoznačně jedním nebo druhým směrem, po impulsu bude jistě následovat korekce. Ale pozor na obrázek výše! Vidíme, jak silný a agresivní byl pohyb cen směrem nahoru.

Ve skutečnosti, pokud jste před začátkem tohoto pohybu zakoupili prodejní opci a pracovali na Martingale, museli byste sedět 13 kolen v řadě. Udělejme základní matematický výpočet, kolik bychom museli utratit, abychom se z této situace dostali se vztyčenou hlavou. Řekněme, že minimální objem transakcí brokera je 10 USD. Počítáme:

• 10 – první koleno
• 20 – druhé koleno
• 40 - třetí koleno
• 80 – čtvrté koleno
• 160 – páté koleno
• 320 – šesté koleno
• 440 – sedmé koleno
• 880 – osmé koleno
• 1760 – devátá generace
• 3520 – desáté koleno
• 7040 – jedenácté koleno
• 14080 – dvanácté koleno
• 28160 – třinácté koleno

Stručně řečeno, tato progrese je dána bez zohlednění skutečnosti, že platby za ziskové transakce nejsou zdaleka 100%. V souladu s tím bude nutné zvýšit dávku ne 2krát, ale o něco více, což povede k dalším výdajům.

Samozřejmě můžete zvýšit los 1,5krát, ale pak hlavně vy zůstaneš na jednom místě, jaký má pak smysl riskovat tak obrovské sumy? A buďme upřímní, málokterý obchodník bude mít k dispozici tak velký vklad a jaký začátečník obchoduje s minimálním množstvím?

Zpravidla „rozříznou celý řízek“, v důsledku toho několik nesprávných transakcí zabije jejich vklad. Velmi běžnou situací je situace, kdy obchodníci narazí na nevratný pohyb trhu, jejich velikost vkladu jim jednoduše nedává možnost otevřít další nohu a obchodník tak již nebude schopen pokrýt ztrátu části vkladu.

Chci upozornit ještě na jednu věc důležitý bod– Nejprve byste měli zvážit, zda je váš broker pro tento systém vhodný. Nyní stanovili limit na maximální nabídku, což může omezit prezentovaný systém při práci velké částky. Řekněme, že pokud existuje limit 5 000 $ na maximální lot, pak by v našem příkladu obchodník již nemohl otevřít jedenáctou větev. V tomto případě by se s většinou svého vkladu rozloučil.

Z toho všeho můžeme vyvodit jednoduchý závěr – i když máte na účtu milion dolarů, pak pokud existuje limit na maximální sázku, systém Martingale nedává vůbec žádný smysl. Pokud jste opravdu připraveni investovat velké množství v obchodování opcí, pak musíte Martingale používat opatrně nebo vzdát to úplně a vsaďte si na přesnost vašich transakcí.

Nemohu opomenout ani psychologické aspekty. Ve skutečnosti je použití tohoto přístupu z psychologického hlediska velmi obtížné, zejména pokud se obchodování provádí ve velkém množství.

V tomto případě opravdu potřebujete mít kuličky z oceli sedět přes další koleno a pochopit co teď můžeš ztratit? většina z vklad. Zároveň nedoporučuji všem používat Martingale samostatně, je lepší to zkusit zkombinovat s nějakou strategií, aby se pokusili nějak získat výhodu.

co tím myslím? Obchodujete jasně podle svého systému, pokud se transakce ukáže jako zisk, pak skvělé a pokračujete v obchodování. Ale pokud jste obdrželi ztrátu, můžete již využít navýšení. To znamená, že v tomto případě máme určitou konzistenci a nepodáváme sázky jen tak z čista jasna.

• Nezapomeňte porovnat velikost minimálního objemu transakce a svého vkladu. Pokud je například váš vklad 50 $ a minimální lot brokera je 10 $, o jakém druhu Martingale mluvíme?
• Nesnažte se používat více podkladových aktiv současně. Vyberte si aktivum, které je pro vás nejvhodnější, a soustřeďte na něj svou pozornost, nenechte se rozptýlit.
• Nehoňte se za krátkodobými zisky, buďte trpěliví a selektivní. Mnoho začínajících obchodníků často otevírá a začíná používat Martingale. Tento přístup je extrémně riskantní a agresivní; jen málo zkušených obchodníků bude moci vydělávat peníze tímto způsobem; Jako začínající obchodník je lepší si vybrat sám.
• Bylo by velmi hezké najít brokera, který by vám vrátil celou částku investice, když se otevírací a uzavírací cena transakce shoduje. Mnoho brokerů se rovná situaci, kdy se transakce uzavře za stejnou cenu, za kterou byla otevřena.
• Není třeba jít proti silnému trendu! Pokud vidíte silný pohyb cen, nemusíte se snažit jít proti němu, naopak, najděte příležitost, jak se kompetentně připojit k trendu. Obchodování proti trendu vám může způsobit pouze problémy, a to velmi vážné.
• Určitě zkuste Martingale spolupracovat s jinými systémy, buďte flexibilní ve svém jednání!
• Emocionálně přitvrdit! Stojí za to pochopit, že obchodování obecně zahrnuje celou řadu různých emocí. V jedné transakci může obchodník zažít radost, smutek, euforii a další kytici dobrot))) Co se týče Martingale, tento přístup je realistický vyžaduje od obchodníka ocelové nervy . Když obchodník začne aktivně používat Martingale, mimovolně začínám přemýšlet, jak planeta neopustí oběžnou dráhu pod tíhou jeho ocelových koulí)))

Něco málo o výhodách a nevýhodách

Každý obchodní systém má samozřejmě své výhody i nevýhody. Systém Martingale přitom nebyl výjimkou z tohoto principu. Začnu výhodami. Teoreticky se tento systém může stát výhrou, pokud má obchodník opravdu velký vklad.

Nyní se podíváme konkrétně na nedostatky. Posuďme logicky a Martingale jsou dva neslučitelné pojmy. Musíte to pochopit Systém Martingale – to je opravdu agresivní přístup, která často zahrnuje vysoká rizika.

A tam, kde jsou vysoká rizika, jsou často velké ztráty. Zhruba řečeno, budete muset riskovat velkou částku, abyste dosáhli malého zisku, což samo o sobě posouvá matematické očekávání daleko od samotného obchodníka.

Výplaty ziskových obchodů jsou navíc jasně nižší než 100 % – to se dále zhoršuje matematické očekávání. No, přirozeně, abyste se při používání tohoto přístupu cítili více či méně pohodlně, musíte mít hodně kapitálu, což je nad síly mnoha začátečníků.

Vyvozování závěrů

Systém Martingale je samozřejmě předmětem debat mnoha obchodníků. Přirozeně existuje velký počet obdivovatelů této metody, kteří ji používají v praxi (včetně mě, který ji aktivně používám). Dá se ale najít i mnoho odpůrců tohoto přístupu, kteří na něj budou házet bahno při každé příležitosti.